[科普中國(guó)]-時(shí)間序列

時(shí)間序列

構(gòu)成要素：長(zhǎng)期趨勢(shì)，季節(jié)變動(dòng)，循環(huán)變動(dòng)，不規(guī)則變動(dòng)

長(zhǎng)期趨勢(shì)（ T ）現(xiàn)象在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)受某種根本性因素作用而形成的總的變動(dòng)趨勢(shì)

季節(jié)變動(dòng)（ S ）現(xiàn)象在一年內(nèi)隨著季節(jié)的變化而發(fā)生的有規(guī)律的周期性變動(dòng)

循環(huán)變動(dòng)（ C ）現(xiàn)象以若干年為周期所呈現(xiàn)出的波浪起伏形態(tài)的有規(guī)律的變動(dòng)

不規(guī)則變動(dòng)（I ）是一種無(wú)規(guī)律可循的變動(dòng)，包括嚴(yán)格的隨機(jī)變動(dòng)和不規(guī)則的突發(fā)性影響很大的變動(dòng)兩種類(lèi)型

作用1. 可以反映社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的發(fā)展變化過(guò)程，描述現(xiàn)象的發(fā)展?fàn)顟B(tài)和結(jié)果。

2. 可以研究社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的發(fā)展趨勢(shì)和發(fā)展速度。

3. 可以探索現(xiàn)象發(fā)展變化的規(guī)律，對(duì)某些社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行預(yù)測(cè)。

4. 利用時(shí)間序列可以在不同地區(qū)或國(guó)家之間進(jìn)行對(duì)比分析，這也是統(tǒng)計(jì)分析的重要方法之一。

種類(lèi)**(一)絕對(duì)數(shù)時(shí)間序列**

1. 時(shí)期序列：由時(shí)期總量指標(biāo)排列而成的時(shí)間序列 。

時(shí)期序列的主要特點(diǎn)有：

1）序列中的指標(biāo)數(shù)值具有可加性。

2）序列中每個(gè)指標(biāo)數(shù)值的大小與其所反映的時(shí)期長(zhǎng)短有直接聯(lián)系。

3）序列中每個(gè)指標(biāo)數(shù)值通常是通過(guò)連續(xù)不斷登記匯總?cè)〉玫摹?/p>

2. 時(shí)點(diǎn)序列：由時(shí)點(diǎn)總量指標(biāo)排列而成的時(shí)間序列

時(shí)點(diǎn)序列的主要特點(diǎn)有：

1）序列中的指標(biāo)數(shù)值不具可加性。

2）序列中每個(gè)指標(biāo)數(shù)值的大小與其間隔時(shí)間的長(zhǎng)短沒(méi)有直接聯(lián)系。

3）序列中每個(gè)指標(biāo)數(shù)值通常是通過(guò)定期的一次登記取得的。

(二)相對(duì)數(shù)時(shí)間序列

把一系列同種相對(duì)數(shù)指標(biāo)按時(shí)間先后順序排列而成的時(shí)間序列叫做相對(duì)數(shù)時(shí)間序列。

(三)平均數(shù)時(shí)間序列

平均數(shù)時(shí)間序列是指由一系列同類(lèi)平均指標(biāo)按時(shí)間先后順序排列的時(shí)間序列。

特征1、時(shí)間序列分析法是根據(jù)過(guò)去的變化趨勢(shì)預(yù)測(cè)未來(lái)的發(fā)展,它的前提是假定事物的過(guò)去延續(xù)到未來(lái)。

時(shí)間序列分析，正是根據(jù)客觀(guān)事物發(fā)展的連續(xù)規(guī)律性,運(yùn)用過(guò)去的歷史數(shù)據(jù),通過(guò)統(tǒng)計(jì)分析,進(jìn)一步推測(cè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。事物的過(guò)去會(huì)延續(xù)到未來(lái)這個(gè)假設(shè)前提包含兩層含義:一是不會(huì)發(fā)生突然的跳躍變化,是以相對(duì)小的步伐前進(jìn);二是過(guò)去和當(dāng)前的現(xiàn)象可能表明現(xiàn)在和將來(lái)活動(dòng)的發(fā)展變化趨向。這就決定了在一般情況下,時(shí)間序列分析法對(duì)于短、近期預(yù)測(cè)比較顯著,但如延伸到更遠(yuǎn)的將來(lái),就會(huì)出現(xiàn)很大的局限性,導(dǎo)致預(yù)測(cè)值偏離實(shí)際較大而使決策失誤。

2、時(shí)間序列數(shù)據(jù)變動(dòng)存在著規(guī)律性與不規(guī)律性

時(shí)間序列中的每個(gè)觀(guān)察值大小,是影響變化的各種不同因素在同一時(shí)刻發(fā)生作用的綜合結(jié)果。從這些影響因素發(fā)生作用的大小和方向變化的時(shí)間特性來(lái)看,這些因素造成的時(shí)間序列數(shù)據(jù)的變動(dòng)分為四種類(lèi)型。

(1)趨勢(shì)性:某個(gè)變量隨著時(shí)間進(jìn)展或自變量變化,呈現(xiàn)一種比較緩慢而長(zhǎng)期的持續(xù)上升、下降、停留的同性質(zhì)變動(dòng)趨向,但變動(dòng)幅度可能不相等。

(2)周期性:某因素由于外部影響隨著自然季節(jié)的交替出現(xiàn)高峰與低谷的規(guī)律。

(3)隨機(jī)性:個(gè)別為隨機(jī)變動(dòng),整體呈統(tǒng)計(jì)規(guī)律。

(4)綜合性:實(shí)際變化情況是幾種變動(dòng)的疊加或組合。預(yù)測(cè)時(shí)設(shè)法過(guò)濾除去不規(guī)則變動(dòng),突出反映趨勢(shì)性和周期性變動(dòng)。

編制原則保證序列中各期指標(biāo)數(shù)值的可比性

(一)時(shí)期長(zhǎng)短最好一致

(二)總體范圍應(yīng)該一致

(三)指標(biāo)的經(jīng)濟(jì)內(nèi)容應(yīng)該統(tǒng)一

(四)計(jì)算方法應(yīng)該統(tǒng)一

(五)計(jì)算價(jià)格和計(jì)量單位可比

變量特征非平穩(wěn)性（nonstationarity，也譯作不平穩(wěn)性，非穩(wěn)定性）：即時(shí)間序列變量無(wú)法呈現(xiàn)出一個(gè)長(zhǎng)期趨勢(shì)并最終趨于一個(gè)常數(shù)或是一個(gè)線(xiàn)性函數(shù)。

波動(dòng)幅度隨時(shí)間變化（Time－varying Volatility）：即一個(gè)時(shí)間序列變量的方差隨時(shí)間的變化而變化這兩個(gè)特征使得有效分析時(shí)間序列變量十分困難。

平穩(wěn)型時(shí)間數(shù)列（Stationary Time Series）系指一個(gè)時(shí)間數(shù)列其統(tǒng)計(jì)特性將不隨時(shí)間之變化而改變者。

分析方法（一）指標(biāo)分析法

通過(guò)時(shí)間序列的分析指標(biāo)來(lái)揭示現(xiàn)象的發(fā)展變化狀況和發(fā)展變化程度。

（二）構(gòu)成因素分析法

通過(guò)對(duì)影響時(shí)間序列的構(gòu)成因素進(jìn)行分解分析，揭示現(xiàn)象隨時(shí)間變化而演變的規(guī)律。

分析模型時(shí)間數(shù)列的組合模型

1 加法模型：Y=T+S+C+I (Y,T 計(jì)量單位相同的總量指標(biāo))(S,C,I 對(duì)長(zhǎng)期趨勢(shì)產(chǎn)生的或正或負(fù)的偏差)

2 乘法模型：Y=T·S·C·I(常用模型) (Y,T 計(jì)量單位相同的總量指標(biāo))(S,C,I 對(duì)原數(shù)列指標(biāo)增加或減少的百分比)

預(yù)測(cè)時(shí)間序列預(yù)測(cè)主要是以連續(xù)性原理作為依據(jù)的。連續(xù)性原理是指客觀(guān)事物的發(fā)展具有合乎規(guī)律的連續(xù)性，事物發(fā)展是按照它本身固有的規(guī)律進(jìn)行的。在一定條件下，只要規(guī)律賴(lài)以發(fā)生作用的條件不產(chǎn)生質(zhì)的變化，則事物的基本發(fā)展趨勢(shì)在未來(lái)就還會(huì)延續(xù)下去。

時(shí)間序列預(yù)測(cè)就是利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)與方法，從預(yù)測(cè)指標(biāo)的時(shí)間序列中找出演變模式，建立數(shù)學(xué)模型，對(duì)預(yù)測(cè)指標(biāo)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)做出定量估計(jì)1。