[科普中國]-杜賓-瓦特森統(tǒng)計量

杜賓-瓦特森統(tǒng)計量可以用來檢測回歸分析中的殘差項是否存在自我相關。

簡介杜賓-瓦特森統(tǒng)計量可以用來檢測回歸分析中的殘差項是否存在自我相關。

如果et是t時段的殘差，那么檢驗的統(tǒng)計量為：

檢驗自相關是否在α顯著性水平下為正，則將檢驗統(tǒng)計量d與關鍵值（dL,α和dU,α）相比較：

如果d>=dU,α，誤差項自相關為正

如果d